Автор отмечает, что за 10 лет на рынке не научился точно предсказывать движения цен. Теперь предпочитает проверять гипотезы статистикой, а не удачными сделками. Отказывается от риска, если не может объяснить статистическое преимущество.
Кабмин ограничил доступ к сведениям о нефти и нефтепродуктах. Решение принято во исполнение указа президента. Запрет распространяется на данные об экспорте, логистике, ценах и объемах переработки в сфере ТЭК.
Гарри Марковиц и Баффет подчеркивали важность диверсификации. Рэй Далио основал Bridgewater в 26 лет и разработал метод «Паритета риска», используя активы с отрицательной корреляцией. Он назвал этот подход Священным Граалем, так как он позволяет снизить риски без потери доходности.
Портфель увеличился до 3,368 млн рублей, на 55 тыс. больше, чем в прошлом обзоре. В октябре куплены 3 акции Яндекса и 500 акций Совкомбанка, потрачено около 15 тыс. рублей.
Котировки Dated Brent вернулись в диапазон $125-130, фьючерсы — около $115. Газ в ЕС стоит $1100 за тыс. м3, отбор из хранилищ пока не начался. Налоговая цена Urals держится выше $100, в среднем — $102-103 за баррель.
Anthropic — компания, в которой публичные инвесторы не имеют контроля. Сооснователи держат 50.1% голосов, а траст избирает 4 из 7 директоров. Акции Class A дают голоса инвесторам, но не влияют на стратегию компании.
Правительство РФ утвердило коды ТН ВЭД для регулирования информации в ТЭК. Это связано с указом о ограничении доступа к данным в сфере топливно-энергетического комплекса.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам отметил отсутствие единого подхода к изменению размеров налоговых штрафов в поправках правительства к Налоговому кодексу. Внесенные поправки не содержат согласованной позиции по повышению штрафов.
Банк России сообщил о снижении портфеля кредитов, выданных нефинансовым организациям, несмотря на рост кредитования финансовых организаций. За сентябрь медианная заработная плата снизилась до 66 300 руб, что стало уже четвёртым месяцем падения номинальных доходов.
Российский рынок акций вырос до 2510 пунктов по индексу МосБиржи. Подъем связан с ожиданиями возобновления переговоров по украинскому урегулированию в ноябре. Сдерживающим фактором стало падение нефти, декабрьский фьючерс на Brent упал ниже $114 за баррель.
Облигации Глоракс с доходностью 24,3% годовых привлекли внимание инвесторов. Срок выпуска — 3,2 года, дюрация 2,33, рейтинг ВВВ+ с позитивным прогнозом.
Boeing понизил прогноз поставок самолетов на 2026 год. Акции компании упали на 9,6% за один день. Это самое значительное падение котировок за 18 месяцев.
МИД РФ заявил, что разговор Путина с президентом Финляндией и премьером Норвегии не содержал новых заявлений. Сергей Лавров подчеркнул отсутствие изменений в позиции Европы по отношению к России. Акции Газпрома выросли после телефонного разговора с Путиным.
