Одна из причин, почему результаты бэктестирования отличаются от результатов живой торговли.

Разработчики торговых систем часто не учитывают разницу между завершённым и текущим фреймом. В бэктестах используются полностью сформированные бары, а в реальной торговле сигналы формируются на незавершённых барах. Это приводит к различиям между результатами бэктестирования и живой торговли.








