Риск портфеля и корреляция. Аллокация капитала лекция 1

Первая лекция курса по аллокации капитала объясняет, почему равномерное распределение средств между роботами неэффективно. Риск портфеля зависит от корреляции между роботами, а не от суммы их индивидуальных рисков. В лекции рассматриваются ключевые концепции, включая доходность, дисперсию, корреляционную матрицу и алгоритмы распределения капитала.








